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Elementos de un buen sistema: un sistema SAM

Cuando hablamos de la creación de un sistema de trading a veces nos olvidamos de lo más importante. Obviamente si un sistema no tiene esperanza matemática positiva no podemos seguir dando vueltas al asunto, si la música no suena no hay baile. No obstante, detrás de todos los parámetros que debemos tener presentes, al crear una estrategia, hay algo que no es menos importante: que el sistema sea apropiado para nosotros.

De hecho, detrás de esto que hablaremos hoy está la principal causa de pérdidas, al utilizar estrategias de trading. Vamos allá. Si una estrategia no es SAM no creo que podamos hacer mucho con ella. Te presento a SAM.

En primer lugar una estrategia tiene que ser Sencilla. Seguro que alguna vez has tenido el gráfico lleno de indicadores y líneas. Estos te hacían sentir seguro teniendo un falso poder de control, ya que según pensabas, cuando el indicador de turno llegaba a una zona el mercado irremediablemente debería girarse. Esto además se veía reforzado al observar como en algunas ocasiones el precio efectivamente giraba cuando tocaba la media del gráfico de 88,7 sesiones junto con otros osciladores mágicos. ¿resultado? Si tuviste buenos resultados haciendo esto, obviamente sigue haciendo lo mismo, pero si perteneces al 99% de los mortales que intentándolo no lo han conseguido deberías replantearte la estrategia. Un buen sistema no debería tener mil variables. De hecho, debería tener una lógica detrás, la cual pudieras entender a la perfección más que una multitud de variables que pudieran hacer, del sistema en cuestión, una serie de casualidades las cuales nos jugaran una mala pasada en el futuro. Tanto es así que a cada nueva variable en realidad nos vamos un paso más lejos del verdadero entendimiento del sistema, por lo que si alguna vez dejara de tener los resultados deseados pudiera suceder que no entendiéramos el porqué de la muerte de nuestro sistema o metodología. Si es cierto que pudiéramos desactivarlo al sobrepasar este ciertos parámetros como, por ejemplo, el Draw Down o una serie de pérdidas inusual. No obstante debemos entender la lógica de lo que operamos.

Aunque hablamos de que uno de los requisitos de un sistema debe ser la sencillez, no nos referimos a que este debe ser simple. De hecho el concepto de sencillo al ser subjetivo puede variar tanto como el precio del S&P500 después del dato de Nóminas no Agrícolas en Estados Unidos. Lo que para ti quizá sea sencillo para mi puede que sea complicado. Dependerá de tus conocimientos, experiencia en el mercado y obviamente recursos, ya que hay plataformas capaces de hacer fácil lo difícil. Por eso, ¿de qué me sirve un sistema si no lo entiendo?

En segundo lugar un sistema debe ser Adaptable. Si no operamos en gráficos de ticks no intentes operar un sistema en un bajo marco temporal y sigue con los gráficos semanales con los que estás habituado. Por el contrario, es importante que también estemos alerta del proceso contrario.  Si nuestra forma de operar se ha centrado siempre en el corto plazo es muy probable que operaciones con una duración de días no encajen con nuestra forma de hacer trading. De hecho, es muy probable que degrademos los resultados de las operaciones al no ser capaces de aguantar el movimiento hasta que alcance su objetivo, cerrando antes de tiempo. Mala costumbre que convierte un sistema con esperanza matemática en un completo desastre.

¿Qué tenemos que entender? Puede que un sistema te funcione muy bien a ti, pero muy mal a mí. ¿La cuestión? Si opero un sistema que no se adapta a mi forma de operar o incluso ver el mercado, es muy probable que no tendré los resultados esperados. Normalmente esta es una de las cuestiones que hace que un buen sistema operado por dos personas diferentes obtenga resultados dispares. ¿Hemos leído un libro o nos han mostrado una metodología interesante y después de hacer pruebas vemos que no somos capaces de sacarle el rendimiento esperado? Quizá no sea para nosotros. De hecho, siempre he creído que para obtener los mejores resultados tenemos que desarrollar metodologías propias. Podemos leer algo que nos dé una idea en un 90% del concepto que finalmente acabemos desarrollando, pero siempre tendremos que añadirle un toque personal que nos haga ver como propia la idea. Puede que solo tengamos que añadir al sistema un cierre parcial en vez de uno estático, elegir las entradas que solo se den cuando el mercado esté en tendencia o cualquier elemento que muestre nuestra forma de ver el mercado. Lo que está claro, es que en cualquier caso, si no se adapta a nosotros no cumpliría con uno de los requisitos esenciales que todo sistema debe tener. ¿de qué me sirve un sistema si no se adapta a mí?

Mecánico. Por supuesto este debe ser el tercer elemento o pata necesaria para completar los elementos necesarios de mi metodología. Al decir mecánico no quiero decir sistemático, como si de un sistema de trading se tratara. Decimos mecánicos al tener en cuenta una serie de elementos objetivos que nos hagan saber cuando tenemos realmente una señal. Si no podemos explicar nuestra sistema no tenemos sistema. Por lo que una serie de reglas nos avisarán de cuándo tendremos los requisitos necesarios para establecer nuestro setup o no.

Si a la hora de operar tengo que interpretar lo que está pasando dudando de si tengo una entrada o no, quizá le falte este elemento a mi sistema. Si tengo entrada tengo que saberlo claramente y si tengo una salida, quizá más importante que las entradas, tengo que saberlo claramente, no puedo dudar. Este factor es especialmente importante cuando estamos operando un solo activo durante la sesión, ya que este tipo de operativa nos hace centrarnos en los patrones que cumplen unos requisitos mínimos, a diferencia de la operativa basada en multitud de activos que nos permitirá operar los patrones “más bonitos” por decirlo de alguna forma. Es por esto que recordamos, si no puedo explicarlo detalladamente no tengo sistema ¿de qué me sirve un sistema si no se cuando tengo que operarlo?

Por eso, siempre que queramos operar un estrategia preguntémonos ¿es sencilla? ¿se adapta a mí? ¿es mecánica? Si la respuesta en las tres ocasiones ha sido sí, estaremos ante un sistema SAM.

 

Alejandro de Luis se declara a sí mismo como un entusiasta de los mercados financieros, es uno de los referentes en su profesión avalándole los resultados. Después de desarrollar su carrera como trader de una sociedad bursátil Alejandro está centrado en la gestión propietaria siendo además responsable de una sala de trading en la que cada día deja ver a quienes asisten a ella como se desenvuelve con el mercado en tiempo real, sin más medios que el mercado y él. Además es autor de «En la ola del mercado» y editor junto con Hispafinanzas, de la primera revista de trading en castellano: Hispatrading Magazine. En ella se juntan las principales figuras tanto del ámbito nacional como internacional.